Точно неизвестно, когда была построена первая сауна, но можно с уверенностью сказать, что сауны того или иного типа использовались кочевыми племенами на территории современной Финляндии более 1000 лет назад. Первоначальные сауны представляли собой палатку, в которой разжигался огонь — после того, как огонь гас, люди входили, подобно парилке коренных американцев.